Profundamente na estratégia de opções de chamadas de dinheiro

Profundamente na estratégia de opções de chamadas de dinheiro
Há um truque limpo que eu aprendi de um comerciante de hedge funds, e isso é o Swing Trading no fundo das opções de chamadas de dinheiro.
Aqui está o que isso significa: primeiro a negociar swing significa: segurar um estoque ou uma opção por um período de tempo de uma semana a um mês. Não é dia comercial, mas não é comprar e manter, é o período de retenção que cada Billionaire Hedge Fund Manager usa.
Em segundo lugar, no fundo das opções de chamadas de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações, porque eles lhe dão super alavancagem até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que opções de negociação. Basicamente, quando você compra uma opção profunda na chamada de dinheiro, você está comprando o estoque quase total, uma opção profunda na opção de compra de dinheiro é uma estratégia de substituição de estoque, porque a opção se move quase 100% em correlação com o estoque subjacente mover.
Como, bem, há um termo de opções chamado Delta, é simplesmente diz-lhe no momento atual quanto a opção se moverá em termos percentuais em relação ao estoque subjacente, se a opção tiver um Delta de .50 significa que a opção se moverá 50 % da movimentação do estoque subjacente. Por exemplo, uma opção que tenha um delta de .50 moverá 50 centavos quando o estoque subjacente mover um dólar.
Agora, uma opção profunda na moeda geralmente tem um delta de .60 ou superior, o que significa que a opção moverá US $ 0,60 por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Às vezes, você pode encontrar uma opção profunda na chamada de dinheiro que tenha um delta .95, o que significa que a opção e o estoque se movem quase 100% em conjunto entre si. Uma estratégia de substituição de estoque é quando você obtém uma opção que move US $ 0,60 para US $ 0,95 para cada movimento de dólar no estoque subjacente.
Ao usar as opções de dinheiro, como uma estratégia de substituição de ações, você está obtendo alavancagem livre (porque, para margem de estoque, pode custar até 7% de um interesse por ano), uma opção tem zero juros ou custos de empréstimos.
Também é uma advertência real e rápida, nunca compre uma opção se é uma chamada ou colocada, a menos que você saiba que haverá um evento (ou seja, ganhos, fusão, anúncio corporativo ou uma versão econômica, etc.) porque você tem uma queda de tempo em um opção, basicamente quanto mais tempo você segure a opção, mais dinheiro você perde, pois você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você possui uma opção.
Então, para resumir para fazer o comércio de opções perfeitas, isso o tornará 100% em um mês você precisa das seguintes coisas.
1) Um Swing Trade - uma opção que você vai manter por um período de uma semana a um mês, no máximo.
2) A Deep in the Money Option com um Delta acima de .60, de modo que ele se move quase em conjunto com o estoque subjacente.
3) Um evento que ocorrerá no prazo de um mês ou menos.
4) e A Cheap Option, e isso é muito importante, basicamente, uma opção é barata se a volatilidade atual estiver abaixo da sua volatilidade histórica, isso parece confuso, mas tudo isso significa é isso. Você quer encontrar ações que não tenham sido voláteis ou tenham negociado de forma plana ou em uma faixa nos últimos 2 ou 3 meses, basta puxar um gráfico e se o estoque estiver morto ou plano, do que você sabe, a volatilidade é baixa e a opção será barata.
Então, aqui é um comércio que eu estou fazendo hoje, usando essa estratégia profunda de substituição de estoque / opção de dinheiro.
Eu vou comprar 10 opções de chamadas no valor de $ 6 de maio de Sprint ($ S) por 0,20 cêntimos por opção, então, para 10 opções de chamadas, meu custo total é de apenas US $ 200. Então, para resumir, estou comprando uma opção de compra no estoque Sprint ($ S) e com uma Vencimento de maio (então eu consigo segurar a opção quando a Sprint anuncia ganhos em 22 de abril) e eu estou comprando a opção no preço de exercício $ 6.
É por isso que estou tão entusiasmado com esse comércio, primeiro que a Sprint ($ S) negociou plana ou morta em um intervalo nos últimos 3 meses, então as opções são baratas.
Segundo Sprint ($ S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês desde hoje, então eu sei que há um evento que criará movimento ou volatilidade nesta opção.
Em terceiro lugar, por apenas US $ 20 centavos ou US $ 20 dólares, estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra ou, no meu caso, estou controlando 1000 ações da Sprint por apenas US $ 200 dólares, o que é uma alavanca incrível, pois se eu comprei 1000 ações de Sprint ($ S), me custaria mais de $ 6000 dólares, mas eu estou controlando a mesma quantidade de estoque por apenas US $ 200, isso é 30 a 1 alavancagem ... Impressionante ..
Também acho que, com base nas estimativas de ganhos da Spint & # 8217; Sprint poderia negociar até US $ 6,60 depois de anunciar ganhos em 22 de abril, o que significa que eu faria quase 200% no meu comércio de opções em apenas 4 semanas. Agora, é o que eu chamo de Comércio de Bilhões.
Para saber mais sobre esta estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de estratégia de substituição de estoque de super alavancagem, onde você pode fazer 100% em um mês usando a opção de dinheiro na minha opção.

Noções básicas sobre opções: opções profundas no dinheiro.
Para investidores iniciantes, o mundo das opções pode parecer incrivelmente bizantino e totalmente inacessível.
[caption id = "attachment_64696" align = "alignright" width = "300" caption = "As opções não são apenas para os big boys em Wall Street"] [/ caption]
Embora estratégias mais complexas como borboletas e corredores de ferro sejam inapropriadas para comerciantes não sofisticados, existe uma série de técnicas de opções que podem melhorar as carteiras de investidores bastante conhecedores. Uma dessas estratégias é usar opções profundas no dinheiro.
Como Rich Rittorno, o escritor do Emerging Money, discutiu algumas semanas atrás, o delta é muito importante ao avaliar a eficácia de uma determinada opção. Enquanto os outros "Gregos" - palavras derivadas de origem grega que representam vários elementos de uma opção, são importantes para estratégias mais complexas, pois os investidores básicos que buscam uma opção profunda, com uma compreensão fundamental do delta são suficientes.
A definição de delta é a seguinte: A relação # 160; comparando a mudança no preço do subjacente à mudança correspondente no preço de um derivado. Embora a definição parece excessivamente complicada, na prática, é bastante fácil. Simplesmente, delta representa o quanto o valor de uma opção aumentará para cada ponto ganho / perdido no patrimônio subjacente.
Por exemplo, se um investidor comprasse uma opção de compra com um delta de .90, o investidor esperava que sua opção aumentasse 90 centavos se o estoque aumentasse em um ponto.
É este conceito fundamental que torna as opções profundas no dinheiro atraentes para os investidores de longo prazo. Ao encontrar opções com altos deltas, os investidores de longo prazo conseguem aumentar sua alavancagem para um determinado patrimônio, ao mesmo tempo em que aproveitam quase todas as vantagens de um movimento no patrimônio subjacente.
Vamos dar um exemplo da vida real: muitos investidores são otimistas na Apple (AAPL, citar), mas também acham que US $ 58.000 são muito dinheiro para pagar 100 ações. No entanto, um investidor poderia comprar uma chamada 425 de janeiro de 2013 com um delta de .90 por aproximadamente US $ 16.500. Embora ainda dispendioso, essa estratégia permitiria que um investidor fizesse 90% dos lucros como se ele tivesse comprado 100 ações da AAPL, mas por menos de um terço do preço.
Isso faz a pergunta: por que eu sugiro usar uma opção tão cara, quando um investidor poderia comprar uma chamada de 13 de janeiro de 580 por apenas US $ 5.700? Simples: o delta da opção é um mero .55. Olhando para o delta de uma perspectiva diferente, a métrica também pode ser usada como um indicador de quanto ou pouco premium é cozido no preço das opções: quanto menor for o delta, maior será o prémio e vice-versa.
Os investidores novos em opções são muitas vezes seduzidos pelo baixo custo superficial das opções fora do dinheiro. No entanto, porque as opções fora do dinheiro consistem inteiramente em prémios e sem valor intrínseco, uma determinada ação teria que fazer um grande movimento para que essa estratégia fosse lucrativa. No caso de o estoque se mover mais baixo ou ficar pairo, o prémio se dissipa à medida que a data de validade se aproxima. Porque as opções profundas no dinheiro têm pouco prémio, desta vez a decadência não funciona tão forte contra você.
Essencialmente, é por isso que as opções profundas no dinheiro são uma ótima estratégia para os investidores de longo prazo, especialmente em comparação com as opções de dinheiro e dinheiro fora do dinheiro. Ao obter exposição a um determinado capital próprio por uma fração do preço como possuindo cem ações do estoque subjacente, mantendo o capital no caso de seu plano de investimento não se materializar conforme previsto, as chamadas profundas no dinheiro podem ser fantásticas instrumento, mesmo para novos investidores.
As opiniões e opiniões aqui expressas são as opiniões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as de NASDAQ, Inc.

Profundamente no dinheiro.
O que significa "Deep In The Money".
Profundamente no dinheiro é uma opção com um preço de exercício, ou preço de exercício, significativamente abaixo (para uma opção de compra) ou acima (para uma opção de venda), o preço de mercado do ativo subjacente. Significativamente, abaixo / acima é considerado um preço de exercício abaixo / acima do preço de mercado do ativo subjacente. Por exemplo, se o preço atual do estoque subjacente fosse de US $ 10, uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 5 seria considerada profunda no dinheiro.
BREAKING 'Deep In The Money'
A característica mais importante deste tipo de opção é o seu valor intrínseco considerável, que é calculado subtraindo o preço de exercício do preço de mercado do ativo subjacente para uma opção de compra (e vice-versa para uma opção de venda). À medida que uma opção se aprofunda no dinheiro, o delta se aproxima de 100% (para opções de chamadas), o que significa que, para cada mudança de ponto no preço do subjacente, haverá uma mudança igual e simultânea no preço da opção, no mesmo direção. Assim, investir na opção é semelhante a investir no ativo subjacente, exceto que o detentor da opção terá os benefícios de menor investimento em capital, risco limitado, alavancagem e maior potencial de lucro.

Deep In The Money Covered Call.
O que é o Deep ITM Covered Call e como é diferente de uma chamada coberta normal?
Deep In The Money Covered Call - Definição.
Uma estratégia de negociação de opções projetada para lucrar quando um estoque permanece estagnado, se move para cima ou se move para baixo até certo limite, comprando o estoque e escrevendo profundamente as opções de chamadas de dinheiro contra ele.
Deep In The Money Covered Call - Introdução.
Ao contrário do seu primo mais popular, o Covered Call, que é uma estratégia de opções otimista que faz o seu máximo lucro quando o estoque se move para cima, o Deep In The Money Covered Call é uma estratégia de opções neutras / voláteis que faz seu lucro máximo mesmo quando o estoque permanece estagnado ou move-se para cima / para baixo. Sim, aproveitando as 3 direções. Devido à sua proteção profunda, seus retornos também são muito pequenos e, se o estoque subjacente for longe, como partes do Lehman Brothers, você também pode perder toda a posição.
Diferenças entre Deep The The Money Covered Call e Covered Call.
A diferença mais óbvia entre o Deep In The Money Covered Call (chamada Deep Call ITM) e a chamada coberta regular é o fato de que, fora das opções de chamadas de dinheiro, são escritas em uma chamada coberta normal e as opções de chamadas em dinheiro estão escritas em Deep In The Money Covered Calls.
Por que usar Deep In The Money Covered Calls?
Sim, a maior vantagem de Deep In The Money Covered Calls é PROTECTION!
Deep In The Money Covered Call como Estratégia de Renda.
A vantagem de ter um retorno de troca de opções previsível a cada mês usando o Deep In The Money Covered Call também é a maior desvantagem.
Quando usar Deep The The Money Covered Call?
Deve usar um Deep In The Money Covered Call quando se deseja fazer um lucro pequeno e de baixo risco sem apostar na direção do estoque.
Como usar Deep The The Money Covered Call?
Estabelecer uma chamada Deep The The Money Covered é extremamente simples. Tudo o que você precisa fazer é escrever (vender para abrir) 1 contrato de profundidade na opção de compra de dinheiro por cada 100 ações que você possui.
Qual preço de exercício você deve escolher para as opções de chamada a serem escritas?
Potencial de lucro de Deep The The Money Covered Call:
O lucro máximo do Deep In The Money Covered Call é o valor extrínseco das opções de chamadas curtas. Isso acontece desde que o preço do estoque permaneça acima do preço de exercício das opções de compra até o final da expiração das opções de chamadas curtas.
Cálculo do lucro da chamada coberta de dinheiro:
% Lucro = valor extrínseco total das opções de chamada / desembolso total da posição.
Risco / Recompensa de Deep In The Money Covered Call:
Acontece quando o estoque cai abaixo do preço de exercício das opções de chamadas curtas.
Ponto Perdendo de Deep In The Money Covered Call:
O ponto perdido do Deep In The Money Covered Call é o preço abaixo do qual o cargo começa a fazer sua perda.
Vantagens de Deep The Money Covered Call:
:: Lucrando, desde que o estoque permaneça acima do preço de exercício das opções de chamadas curtas.
:: proteção de posição de estoque muito profunda.
Desvantagens de Deep In The Money Covered Call:
:: O lucro máximo é muito pequeno.
Ações alternativas para Deep The The Money Covered Calls Before Expiration:
Deep In The Money Covered Call Questions.
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